題目

如果考察期內基金的標準差發(fā)生變化,則( ?)將不再有效。

A

特雷諾指數(shù)

B

夏普指數(shù)

C

詹森指數(shù)

D

CAPM模型

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風險調整后收益

本題考查風險調整后收益的基本內容。

A選項不符合題意,特雷諾比率來源于CAPM理論,表示的是單位系統(tǒng)風險下的超額收益率。

B選項符合題意,夏普指數(shù)是以標準差作為基金風險的度量,因此標準差發(fā)生改變會影響夏普指數(shù)的準確度。因此如果考察期內基金的標準差發(fā)生變化,則夏普指數(shù)將不再有效。

C選項不符合題意,詹森指數(shù)同樣也是在CAPM上發(fā)展出的一個風險調整后的收益指標,用來衡量基金組合收益中超過CAPM預測值的那一部分超額收益。

D選項不符合題意,CAPM 體現(xiàn)了資產(chǎn)的期望收益率與系統(tǒng)風險之間的正向關系,使用 β 系數(shù)來描述資產(chǎn)或 資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風險大小。

故本題選B選項。

多做幾道

在一個并非完全有效的市場上,()更能體現(xiàn)其價值,從而給投資者帶來較高的回報。

A、被動投資策略

B、主動投資策略

C、量化投資策略

D、股票投資策略

在合伙型基金合同中,與股權投資業(yè)務相關,()的約定也為必備內容。Ⅰ.合伙期限Ⅱ.托管事項Ⅲ.管理方式和管理費Ⅳ.利潤分配及虧損分擔

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ.

C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

在一個并非完全有效的市場,()策略更能體現(xiàn)其價值。

A、主動投資

B、被動投資

C、指數(shù)投資

D、ETF投資

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會估值工作小組對長期停牌股票方法不包括()。

A、市場價格模型法

B、可比公司法

C、指數(shù)收益法

D、最近一個交易日的收盤價

在一定的持有期和給定的置信水平下,利率等于市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸,資產(chǎn)組合造成潛在最大損失,用來描述這個潛在最大損失的名詞是()。

A、下行風險

B、最大回撤

C、風險價值

D、風險敞口

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