題目

假設(shè)A證券的貝塔系數(shù)為0.5,B證券的貝塔系數(shù)為0.9,以下說法正確的是( ?)。

A

A證券對市場指數(shù)的敏感性較強(qiáng)

B

B證券對市場指數(shù)的敏感性較強(qiáng)

C

A所獲得的收益較高

D

B所獲得的收益較高

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股票基金的風(fēng)險管理

本題考查股票基金風(fēng)險管理的基本內(nèi)容。

貝塔系數(shù)越大,表明對市場指數(shù)的敏感性越強(qiáng)。

B證券的貝塔系數(shù)大于A證券,所以B證券對市場指數(shù)的敏感性較強(qiáng)。

B選項正確,故本題選B選項。

多做幾道

在一個并非完全有效的市場上,()更能體現(xiàn)其價值,從而給投資者帶來較高的回報。

A、被動投資策略

B、主動投資策略

C、量化投資策略

D、股票投資策略

在合伙型基金合同中,與股權(quán)投資業(yè)務(wù)相關(guān),()的約定也為必備內(nèi)容。Ⅰ.合伙期限Ⅱ.托管事項Ⅲ.管理方式和管理費(fèi)Ⅳ.利潤分配及虧損分擔(dān)

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ.

C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

在一個并非完全有效的市場,()策略更能體現(xiàn)其價值。

A、主動投資

B、被動投資

C、指數(shù)投資

D、ETF投資

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會估值工作小組對長期停牌股票方法不包括()。

A、市場價格模型法

B、可比公司法

C、指數(shù)收益法

D、最近一個交易日的收盤價

在一定的持有期和給定的置信水平下,利率等于市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸,資產(chǎn)組合造成潛在最大損失,用來描述這個潛在最大損失的名詞是()。

A、下行風(fēng)險

B、最大回撤

C、風(fēng)險價值

D、風(fēng)險敞口

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