題目

（ ）是評(píng)估證券或投資組合系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，反映投資對(duì)象對(duì)市場(chǎng)變化的敏感度。

A

貝塔系數(shù)

B

下行風(fēng)險(xiǎn)

C

最大回撤

D

跟蹤誤差

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股票基金的風(fēng)險(xiǎn)管理

本題考查股票基金風(fēng)險(xiǎn)管理的基本內(nèi)容。

A選項(xiàng)符合題意，貝塔(β)系數(shù)是評(píng)估證券或投資組合系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，反映的是投資對(duì)象對(duì)市場(chǎng)變化的敏感度。貝塔系數(shù)是一個(gè)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，采用回歸方法計(jì)算。

B選項(xiàng)不符合題意，下行風(fēng)險(xiǎn)是用來(lái)測(cè)量收益率不達(dá)目標(biāo)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。某些投資者將控制下行風(fēng)險(xiǎn)作為投資的重要目標(biāo)，目的是將損失控制在相對(duì)于其投資期間最大財(cái)富的一個(gè)固定比例。

C選項(xiàng)不符合題意，最大回撤的概念是指最大回撤測(cè)量投資組合在指定區(qū)間內(nèi)從最高點(diǎn)到最低點(diǎn)的回撤，計(jì)算結(jié)果是在選定區(qū)間內(nèi)任一歷史時(shí)點(diǎn)往后推，產(chǎn)品凈值走到最低點(diǎn)時(shí)的收益率回撤幅度的最大值。

D選項(xiàng)不符合題意，跟蹤誤差是相對(duì)于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。跟蹤誤差計(jì)量的前提是清晰的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，可以用來(lái)衡量投資組合的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否符合預(yù)定的目標(biāo)或是否在正常范圍內(nèi)。

故本題選A選項(xiàng)。

多做幾道

在一個(gè)并非完全有效的市場(chǎng)上，（）更能體現(xiàn)其價(jià)值，從而給投資者帶來(lái)較高的回報(bào)。

A、被動(dòng)投資策略

B、主動(dòng)投資策略

C、量化投資策略

D、股票投資策略

在合伙型基金合同中，與股權(quán)投資業(yè)務(wù)相關(guān)，（）的約定也為必備內(nèi)容。Ⅰ.合伙期限Ⅱ.托管事項(xiàng)Ⅲ.管理方式和管理費(fèi)Ⅳ.利潤(rùn)分配及虧損分擔(dān)

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ.

C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

在一個(gè)并非完全有效的市場(chǎng)，（）策略更能體現(xiàn)其價(jià)值。

A、主動(dòng)投資

B、被動(dòng)投資

C、指數(shù)投資

D、ETF投資

中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)估值工作小組對(duì)長(zhǎng)期停牌股票方法不包括（）。

A、市場(chǎng)價(jià)格模型法

B、可比公司法

C、指數(shù)收益法

D、最近一個(gè)交易日的收盤價(jià)

在一定的持有期和給定的置信水平下，利率等于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸，資產(chǎn)組合造成潛在最大損失，用來(lái)描述這個(gè)潛在最大損失的名詞是（）。

A、下行風(fēng)險(xiǎn)

B、最大回撤

C、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

D、風(fēng)險(xiǎn)敞口

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