題目

( ?)是指在給定時間區(qū)間和置信區(qū)間內(nèi),投資組合損失的期望值。

A

預(yù)期損失

B

風(fēng)險價值

C

波動率

D

下行標(biāo)準(zhǔn)差

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風(fēng)險指標(biāo)

本題考查預(yù)期損失的概念。

A選項(xiàng)符合題意,預(yù)期損失,是指在給定時間區(qū)間和置信區(qū)間內(nèi),投資組合損失的期望值。預(yù)期損失也被稱為條件風(fēng)險價值度或條件尾部期望或尾部損失。

B選項(xiàng)不符合題意,風(fēng)險價值(VaR)又稱在險價值、風(fēng)險收益、風(fēng)險報酬,是指在給定的時間區(qū)間和置信水平下,利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時,投資組合所面臨的潛在最大損失。

C選項(xiàng)不符合題意,投資組合波動率在風(fēng)險管理中最常見的定義是單位時間收益率的標(biāo)準(zhǔn)差,是一個絕對風(fēng)險指標(biāo)。

D選項(xiàng)不符合題意,下行標(biāo)準(zhǔn)差用來測量收益率不達(dá)目標(biāo)時的風(fēng)險。某些投資者將控制下行風(fēng)險作為投資的重要目標(biāo),目的是將損失控制在相對于其投資期間最大財(cái)富的一個固定比例。

故本題選A選項(xiàng)。

多做幾道

在一個并非完全有效的市場上,()更能體現(xiàn)其價值,從而給投資者帶來較高的回報。

A、被動投資策略

B、主動投資策略

C、量化投資策略

D、股票投資策略

在合伙型基金合同中,與股權(quán)投資業(yè)務(wù)相關(guān),()的約定也為必備內(nèi)容。Ⅰ.合伙期限Ⅱ.托管事項(xiàng)Ⅲ.管理方式和管理費(fèi)Ⅳ.利潤分配及虧損分擔(dān)

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ.

C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

在一個并非完全有效的市場,()策略更能體現(xiàn)其價值。

A、主動投資

B、被動投資

C、指數(shù)投資

D、ETF投資

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會估值工作小組對長期停牌股票方法不包括()。

A、市場價格模型法

B、可比公司法

C、指數(shù)收益法

D、最近一個交易日的收盤價

在一定的持有期和給定的置信水平下,利率等于市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項(xiàng)資金頭寸,資產(chǎn)組合造成潛在最大損失,用來描述這個潛在最大損失的名詞是()。

A、下行風(fēng)險

B、最大回撤

C、風(fēng)險價值

D、風(fēng)險敞口

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