題目

下列關于BAPM模型與CAPM的不同之處,說法正確的是( ?)

Ⅰ.在BAPM模型中,投資者被劃分為兩類:信息交易者和噪聲交易者

Ⅱ.在BAPM中,資本市場組合的問題仍然存在

Ⅲ.BAPM包括功利主義考慮和價值表達考慮

Ⅳ.BAPM模型既有限度的接受了市場有效性觀點,也秉承了行為金融學所奉行的有限理性、有限控制力和有限自利觀點

A

Ⅰ.Ⅱ

B

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

C

Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

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金融市場泡沫的特征和規(guī)律

BAPM模型與CAPM的不同之處表現(xiàn)為:(1)在BAPM模型中,投資者被劃分為兩類:①信息交易者。信息交易者是“理性資者”,他們通常支持現(xiàn)代CAPM模型,在避免出現(xiàn)認識性錯誤的同時具有均值方差偏好②噪聲交易者。噪聲交易者通常跳出CAPM模型,不僅易犯認識性錯誤,而且沒有嚴格的均值方差偏好。(2)在BAPM模型中證券的預期收益是由其“行為貝塔”決定的,行為資產組合(行為貝塔組合)中成長型股票的比例要比市場組合中的高。因此在BAPM中,雖然均值方差有效組合會隨時間而改變,但是資本市場組合的問題仍然存在。(3)BAPM包括功利主義考慮(如產品成本,替代品價格)和價值表達考慮(如個人品位,特殊偏好)。(4)BAPM模型既有限度的接受了市場有效性觀點,也秉承了行為金融學所奉行的有限理性、有限控制力和有限自利觀點。

多做幾道

從事證券服務業(yè)務的人員由于禁止性行為給投資者造成損失的,應當依法( ?)。

A

責令改正

B

監(jiān)管談話

C

承擔賠償責任

D

出具警示函

客戶的財務信息不包括( ?)。

A

家庭收支

B

工作職務

C

資產負債

D

財務安排

我國證券投資咨詢行業(yè)執(zhí)業(yè)道德的十六字原則是( ?)。

A

獨立誠信、謹慎客觀、勤勉盡職、公正公平

B

謹慎客觀、做事誠實、獨立誠信、公正公平

C

公開公平、獨立誠信、謹慎客觀、獨立透明

D

獨立透明、誠信客觀、謹慎負責、公正公平

向客戶提供證券投資顧問服務的人員,應在中國證券業(yè)協(xié)會注冊登記為證券投資顧問,但不得同時注冊為( ?)。

A

證券交易經理

B

證券分析師

C

風險管理顧問

D

期貨投資咨詢師

證券公司、證券投資咨詢機構及其人員從事證券投資顧問業(yè)務,違反法律、行政法規(guī)和( ?)的,中國證監(jiān)會及其派出機構可以采取相應的監(jiān)管措施。

A

《證券投資基金法》

B

《證券投資顧問業(yè)務暫行規(guī)定》

C

《證券投資基金暫行管理辦法》

D

《基金運作管理辦法》

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