下列關于風險價值( VaR)模型置信水平的描述，正確的是()。[2012年6月真題]
- A
置信水平越高，意味著在持有期內(nèi)最大損失超出VaR的可能性越小
- B
置信水平越高，意味著在持有期內(nèi)最大損失超出VaR的可能性越大
- C
置信水平越低，意味著在持有期內(nèi)VaR的值越大
- D
置信水平越低，意味著在持有期內(nèi)最大損失超出VaR的可能性越小
實踐表明，良好的（?。┕芾硪呀?jīng)成為商業(yè)銀行的主要競爭優(yōu)勢，有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力并保障戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。
- A
市場風險
- B
流動性風險
- C
聲譽風險
- D
國家風險
對于風險發(fā)生的可能性高而且影響顯著的戰(zhàn)略風險，采取的措施是()。
- A
采取必要措施
- B
密切關注
- C
盡量避免或高度重視
- D
接受風險
資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風險加權資產(chǎn)之間的比率，這里的資本就是()。
- A
賬面資本
- B
經(jīng)濟資本
- C
監(jiān)管資本
- D
實收資本
商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是()，并定期進行修正。
- A
加強對風險的監(jiān)測
- B
制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃
- C
制定戰(zhàn)略風險的應急方案
- D
制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃
下列哪項不屬于清晰的聲譽風險管理流程的內(nèi)容?()
- A
外部審計
- B
監(jiān)測和報告
- C
聲譽風險評估
- D
聲譽風險識別