關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)度量中的VaR,下列說法不正確的是()。
- A
VaR是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平x%下,利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)因子發(fā)生變化時(shí)可能對某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失
- B
在VaR的定義中,有兩個(gè)重要參數(shù)—持有期△t和預(yù)測損失水平△p,任何VaR只有在給定這兩個(gè)參數(shù)的情況下才會(huì)有意義
- C
△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失
- D
該方法完全是一種基于統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)