下列假設(shè)條件中,屬于布萊克斯-科爾斯期權(quán)定價模型假定的有( )。
- A
無風(fēng)險利率為常數(shù)
- B
沒有交易成本、稅收和賣空限制,不存在無風(fēng)險套利機會
- C
標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期之前可以支付股息和紅利
- D
市場交易是連續(xù)的
- E
標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率為常數(shù)
下列假設(shè)條件中,屬于布萊克斯-科爾斯期權(quán)定價模型假定的有( )。
無風(fēng)險利率為常數(shù)
沒有交易成本、稅收和賣空限制,不存在無風(fēng)險套利機會
標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期之前可以支付股息和紅利
市場交易是連續(xù)的
標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率為常數(shù)
布萊克-斯科爾斯模型的基本假定:
(1)無風(fēng)險利率r為常數(shù);
(2)沒有交易成本、稅收和賣空限制,不存在無風(fēng)險套利機會;
(3)標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期時間之前不支付股息和紅利;
(4)市場交易是連續(xù)的,不存在跳躍式或間斷式變化;
(5)標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率為常數(shù);
(6)假定標(biāo)的資產(chǎn)價格遵從幾何布朗運動。
多做幾道
根據(jù)產(chǎn)生的原因,國際收支不均衡分為()。
收入性不均衡
貨幣性不均衡
周期性不均衡
結(jié)構(gòu)性不均衡
經(jīng)常賬戶不均衡
關(guān)于我國外債及外債管理的說法,正確的有( )。
我國對外債實行登記管理
從期限結(jié)構(gòu)看,我國短期債務(wù)占比較多
中國人民銀行是政府外債的統(tǒng)一管理部門
發(fā)展改革委負(fù)責(zé)短期外債管理
國家外匯管理局負(fù)責(zé)中長期外債管理
運用財政政策調(diào)節(jié)國際收支不均衡,是因為財政政策對國際收支可以產(chǎn)生( )等調(diào)節(jié)作用。
需求效應(yīng)
價格效應(yīng)
利率效應(yīng)
結(jié)構(gòu)效應(yīng)
供給效應(yīng)
一國要實現(xiàn)本國貨幣資本項目項下可兌換需要的條件是( )。
穩(wěn)定的國際環(huán)境
健全的經(jīng)濟體系
穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟環(huán)境
穩(wěn)健的金融體系
彈性的匯率制度
近年來,我國已經(jīng)采取的對外匯儲備進行積極管理的措施有( )。
調(diào)節(jié)國際收支順差
實行藏匯于民
增加外匯占款
儲備貨幣多元化
構(gòu)建積極的外匯儲備管理模式
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